MILAW, права Вы можете обменять в отделении ГИБДД на территории того субъекта Российской федерации, где Вы прописаны либо имеете временную регистрацию.
Возможно, Вы можете получить казахстанские права на территории Казахстана, однако для этого рекомендую Вам изучить местное законодательство.